Multiple Markov Gaussian processes

Autorzy

Wykup dostęp i zaloguj się, aby wyświetlić artykuł

Zaloguj się

Dane publikacji

  • DOI: 10.4064/am2411-1-2021

  • Tom 48

  • Zeszyt 1

  • Czasopismo: Applicationes Mathematicae

  • Strony: 65-78

  • Data publikacji online: 31.03.2021

Liczba wyświetleń: 0

Liczba pobrań: 0

Abstrakt

We get a necessary and sufficient condition on the density of the spectral measure for stationary Gaussian processes with a discrete set of parameters to be Markov of order $k$. We introduce a natural definition of the Markov property of order $r\in \mathbb R_+,$ in the case of continuous parameter. Moreover we give an extension of multiple Markov Gaussian processes with discrete parameters to Gaussian semiflows with some weaker property than the multiple Gaussian property.
Multiple Markov Gaussian processes - Applicationes Mathematicae | Wydawnictwa - Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk